La mise en œuvre de la « Fundamental Review of the Trading Book » (FRTB) nécessite des modifications importantes des plateformes de risque pour répondre aux objectifs de performance et de latence. Le respect des exigences de la FRTB oblige un remaniement important de l’infrastructure front-to-back. C’est pour répondre à cet impératif que nous avons accompagné un grand établissement bancaire.
L’augmentation d’un facteur 10 du nombre de calculs, l’afflux massif de données consommées et produites, et la nécessité d’harmoniser l’utilisation des données et modèles de pricing et de risque dans une chaîne de traitement complexe nécessite, pour notre client, une refonte de la plateforme technique FRTB. L’impératif étant de développer une plateforme avec une scalabilité maximale pour anticiper les évolutions futures.
Designer et implémenter la nouvelle architecture en prenant en compte d’une part, la scalabilité et la performance avec une multiplication par 30 du volume de des données à court terme, puis par 100 à moyen terme et d’autre part, de diviser par 30 le temps de traitement.
Accompagner les équipes dans la prise en main de la plateforme
Développement d’une application temps réel (Paris, New York, Hong Kong) pour le suivi des risques de marché et des limites encadrant ces risques
Industrialisation et mise en production de la nouvelle plateforme
